薛杉

邮箱：xueshanads123@gmail.com

教育背景

2015.09—2021.06 西南财经大学金融学院，金融工程专业，经济学博士

2009.09—2012.06 西南财经大学统计学院，数量经济学专业，经济学硕士

2004.09—2008.06 四川师范大学数软学院，数学与应用数学专业，理学学士

讲授课程

微观经济学、宏观经济学、证券投资学

研究方向

人工智能、资产定价、微观市场结构

研究成果

【期刊论文】

Xue, S., Du, Y., & Xu, L. (2025). Adaptive market making with inventory constraints via online learning. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. (计算机人工智能顶会CCF-A).

Xue, S., Du, Y., & Xu, L. (2023). Tighter robust upper bounds for options via no-regret learning. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 37(4), 5348-5356. (计算机人工智能顶会CCF-A).

Liu, T., Guan, X., Wei, Y.,Xue, S., & Xu, L. (2023). Impact of economic policy uncertainty on the volatility of China’s emission trading scheme pilots. Energy Economics, 121, 106626. (ABS三星)

Du, Y.,Xue, S., & Liu, Y. (2019). Robust upper bounds for American put options. Journal of Futures Markets, 39(1):3–14. (Lead Article, ABS 三星)

Xue, S., Du, Y., Zhou, M., & Xu, L. Robust exotic option pricing via no-regret learning. Under review.

Xue, S., Du, Y., & Xu, L. Order cancellation relaxation and execution quality in Chinese future markets. Working paper.

Zu, D.,Xue, S. Spot-Based basis and basis-momentum. Working paper.

项目课题

国家社科基金重大项目，19ZDA092，地方金融运行动态监测及系统性风险预警研究，2020.01-2025.12，已结题，参与。

国家自然科学基金国际（地区）合作与交流项目（重点项目），11761141007，博弈中的动力学：无后悔，学习以及均衡，2018.01-2020.12，已结题，参与。

参编论著

数据驱动的地方金融风险管理与监督措施研究，第2.3节和第6章，2024