课程名称及代码：金融风险管理基础（09051212）

课程学分与学时：3分/ 48 学时（课堂讲授 32 学时，实验实践 16 学时，自主学习 0 学时）

先修课程：货币金融学、宏观经济学

适用专业：经济与金融

一、课程性质、目的与任务

1. 课程性质

本课程属于专业方向课，理论教学和实践教学并重。本课程的重要性在于：随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，金融风险管理的重要性愈加突出，作为金融风险管理重要组成部分的保险企业风险管理一直是保险公司经营管理的核心所在，因此，经济与金融专业的本科生有必要掌握金融风险管理的一般理论知识和技术方法，尤其应掌握保险公司风险管理的基本理论知识和方法，以为日后的工作和学习打下良好基础。

2. 课程教学目的与任务

本课程主要围绕金融风险进行讲述。金融风险管理是经济与金融专业的重要学习内容，围绕金融中的各种风险如市场风险、信用风险、操作风险展开讲述。就市场风险如利率风险、汇率风险等讲述各种金融衍生产品的作用，同时融合现代风险管理技术如VaR等概念，强调概念和计算方法，从定性和定量上介绍风险管理工具和方法。信用风险管理方面，围绕信用风险的概念、特征和判别方法上考虑；同时对操作风险进行适当的讲述。

二、教学内容与学时分配

实验项目一   历史模拟法和参数法计算VAR （8学时）

实验类型：操作、计算及分析。

实验目的：

①提供风险管理实践的机会，深化学生在《金融风险管理》课程中学到的风险管理的基本概念和得到风险管理的基本程序与方法，熟练使用风险管理系统进行分析与计算。

②模拟特定资产风险分析，对象可涉及股票、债券等基础证券或贷款，提高学生在老师的指导下，独立进行风险分析和管理，逐步提高学生进行风险分析的能力。 

实验要求：

①会利用交易行情软件导出股票或者债券的交易行情数据。

②学会运用EXCEL进行基本数据处理；

③学会用参数法计算某证券的日VaR；   

④学会用历史数据模拟法计算某证券的日VaR；  

⑤画出某组数据的直方图，以参考验证该组数据是否符合正太分布。

实验步骤:

从任一行情软件中选定目标公司（如，新时达，002527），导出250个以上的交易收盘价数据，用Spass软件验证该组数据的收益率数据是否符合正太分布，并且画出直方图。若符合正太分布，则可用参数法计算该证券的日VaR，否则重新选择上市公司。然后，用历史数据模拟法计算该组数据的VaR。将两种方法计算的数据进行比较，并对两种方法进行点评。

实验项目二   金融市场风险分析与管理（8学时）

实验类型：操作及分析。

实验目的：

提供风险管理实践的机会，深化学生在《金融风险管理》课程中学到的风险管理的基本概念和得到风险管理的基本程序与方法，熟练使用风险管理系统进行分析与计算。

实验要求及步骤：

①收集主板、中小板上市公司近三年财务报表，分析营运、盈利、偿债能力。

②用信用风险Z模型分析上述两家企业的违约风险程度。

三、教学方法与手段

本课程采用理论教学与实践教学并重的方法，将通过设问、提问、课堂讨论、分组作业、讲授、演示等多种教学手段实现教学目的。

四、课程考核方式

本课程为闭卷考试，占总成绩的60%，平时成绩占40%。平时成绩包括：考勤（10%）、课堂表现（10%）和作业（20%）。

五、其他

（一）作业及自主学习要求

本课程至少提交三次作业（含分组作业）。每章需要学生提前自学，达到基本概念能够理解并向同学讲解的要求。  

（二）课程资源

1.建议教材

《金融风险管理学》；朱忠明、张淑艳；2004年；中国人民大学出版社

2.主要参考书

（1）《金融风险管理》， 卢文莹，2006年，复旦大学出版社

（2）《VaR：风险价值—金融风险管理新标准》 ，菲利浦·乔瑞，2000年，  中信出版社 

3.课外学习资源

（1）网上的精品课件等。

（2）其他高校的《金融风险管理基础》精品课程的相关讲义、课件及视频资料。

（3）http://www.chinafinrisk.com

（4）http://www.risklab.com

大纲执笔：袁月